É muito comum as pessoas entenderem como sinônimos estas duas palavras. Mas na verdade não é.
Nacionalidade indica a origem do pertencimento de uma pessoa a um estado.
Já a cidadania pode ser exercida ou não por um nacional daquele estado. Posso inclusive ser um nacional e não exercer minha cidadania.
Cidadania é o exercício dos direitos e deveres dentro de um país. Votar por exemplo é o exercício da cidadania. Algum países permitem que quem não seja um nacional possa ter o direito de voto, outros não. Fazer um trabalho voluntário também é um exercício da cidadania. Comunicar a prefeitura de um buraco ou falha no serviço público é outro exemplo.
O termo correto para os serviços da nossa empresa seria a NACIONALIDADE pois um nacional luxemburguês que sempre residiu fora de Luxemburgo não precisa obrigatoriamente exercer sua cidadania.